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    Finances-Banques

    Bâle III: Nouvelle méthodologie

    Par L'Economiste | Edition N°:3504 Le 08/04/2011 | Partager
    Elle intègre les principaux éléments d’importance systémique
    Vers un cadre macro-prudentiel capable d’atténuer le risque

    LE Comité de Bâle de supervision bancaire, forum chargé d’élaborer les nouvelles règles prudentielles, a développé une nouvelle méthodologie qui intègre les principaux éléments d’importance systémique. Le principe prend en compte la taille, l’interconnection avec d’autres établissements, l’interchangeabilité, l’activité mondiale et la complexité de tels établissements. Cette méthodologie peut servir de base pour un traitement différencié des institutions systémiques sans pour autant développer une liste fixe des banques dites d’importance systémique.
    Pour rappel, le G20 avait donné en novembre 2010 son accord pour que le Conseil de stabilité financière (FSB) et le Comité de Bâle déterminent dans le courant de l’année quelles banques systémiques seront appelées à faire l’objet d’une réglementation renforcée. Une porte-parole de la Banque des règlements internationaux (BRI), qui abrite le Comité de Bâle, a indiqué que ce dernier n’avait pas décidé sous quelle forme il allait référencer les établissements systémiques. Ceci dit, les Etats sont invités à mettre en place, dans les temps, le nouveau cadre réglementaire dit de Bâle III, annoncé en septembre 2010.
    Ces normes prudentielles prévoient que le ratio de fonds propres durs des banques (capital social et bénéfices mis en réserve) soit égal à au moins 7% des engagements des établissements bancaires. Bâle III comprend aussi des ratios d’endettement et de liquidité qui doivent permettre aux banques de faire face à d’importants retraits de leurs clients et à des difficultés pour se financer sur les marchés. Ces mesures doivent entrer en vigueur à partir de 2013 et avant 2019. Une mise en place cohérente et dans les temps de Bâle III est cruciale. L’échec de leur mise en place risque de conduire de nouveau à une course à la concurrence entre banques renforçant les risques d’une autre crise.
    Selon une récente note du FMI, les nouvelles normes de liquidité quantitatives mondiales de Bâle III pour la gestion du risque de liquidité devraient accroître la stabilité du secteur bancaire et contribuer indirectement à amortir le risque de liquidité systémique. Mais les règles de Bâle III sont en substance «micro-prudentielles», en ce sens qu’elles visent à limiter la prise de risque au niveau de chaque banque. Elles n’ont pas pour vocation de maîtriser les risques de liquidité systémiques. C’est pourquoi les analystes du FMI insistent sur la nécessité de mettre en place un dispositif macro-prudentiel capable d’amortir le risque de liquidité à l’échelle de l’ensemble du système, c’est-à-dire le risque systémique. Avant tout, il faudrait notamment définir une grille de lecture qui permette d’appréhender les retombées négatives que la gestion du risque de liquidité d’un établissement donné pourrait avoir sur le reste du système financier. De la sorte chaque établissement serait tenu d’assumer une plus grande part de la charge qu’il impose à la banque centrale ou à l’Etat.


    Obstacle


    DE l’avis des experts, l’on pourrait envisager un outil macro-prudentiel sous forme d’exigences additionnelles de fonds propres ou d’une redevance, taxe ou prime d’assurance. Pour déployer ce genre d’outil les autorités doivent disposer d’une méthodologie éprouvée de mesure du risque systémique et de la contribution de chaque établissement à ce risque. Jusqu’à présent, le manque d’analyses sur les modalités de calcul du risque de liquidité systémique et de la contribution de chaque banque à ce risque a été un obstacle.


    F. Z. T.

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