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Régulation bancaire: Dernière ligne droite

Par L'Economiste | Edition N°:3352 Le 01/09/2010 | Partager

. Bâle III révisé prend en considération les inquiétudes des banques. Les amendements en détailLa réforme prudentielle préparée par le Comité de Bâle et le Conseil de stabilité financière avance. Sensiblement amendée cet été, elle devrait être finalisée à l’occasion du G20 de Séoul mi-novembre. Son application par les banques est prévue à partir de 2011. Le projet dit «Bâle III révisé» publié fin juillet a pris en considération les inquiétudes des banques. Il a sensiblement amendé ses exigences notamment en matière d’éligibilité des fonds propres au ratio core Tier-1 et de calendrier (voir encadré). Rappelons que les régulateurs de l’UE ont publié le 26 août de nouvelles lignes directrices pour rendre plus difficiles les tests de résistance des banques. Ceux commandés en juillet avaient été jugés trop laxistes par certains analystes financiers. Le Comité européen des contrôleurs bancaires (CEBS) est sur le point d’acquérir davantage de pouvoirs contraignants dans le but de vérifier si les banques européennes sont «financièrement saines». Les nouvelles lignes directrices doivent être mises en œuvre par les établissements d’ici la fin 2010. Elles devraient constituer une partie intégrante de la gestion du risque interne des banques et de la prise de décision, a déclaré le CEBS. Ce dernier se transformera bientôt en Autorité bancaire européenne (ABE) qui devra être opérationnelle d’ici janvier 2011. Mais elle doit encore être soumise à un vote au Parlement européen en septembre. Reste une inconnue de taille. Le nouveau seuil minimal requis du ratio de solvabilité des banques devrait être connu en septembre. En effet, une réunion des banquiers centraux est prévue le 7 septembre. A côté de la réforme prudentielle, les projets autour des outils de résolution des crises verront le jour en automne. La Commission européenne veut en effet ajouter des instruments curatifs capables d’atténuer l’impact d’une débâcle éventuelle. Le principe de « testaments » bancaires avait été évoqué au G20 de Pittsburg en septembre 2009 à l’initiative de la Grande-Bretagne. Quel serait l’impact macroéconomique des nouvelles règles? Les inquiétudes en particulier sur le financement de l’économie sont en partie dissipées, selon les économistes. Le Conseil de stabilité financière avec le FMI et le Comité de Bâle ont estimé à la mi-août que les conséquences à court terme seraient «modestes» et à long terme «bénéfiques».


Bâle III: Assouplissements techniques

- Les intérêts minoritaires: Les banques pourront intégrer dans leur ratio core Tier-1 les intérêts minoritaires de leurs filiales bancaires à condition que ceux-ci ne dépassent pas le ratio minimal réglementaire de la filiale.- Participations financières: Les fonds propres issus des participations dans les institutions financières sont autorisés au core Tier-1 mais avec 2 franchises : les fonds propres consolidés ne devront pas dépasser 10% des fonds propres totaux  et 15 % en y ajoutant les fonds propres consolidés par le biais de certains impôts différés actifs et des cash-flow servis sur certains produits titrisés.- Ratios de liquidité: Les 2 ratios (à un mois et à un an) sont maintenus mais leur calibrage a été nettement modifié (hypothèses de fuite des dépôts moins dures et actifs éligibles élargis). La mouture définitive du ratio à un an ne sera cependant connue qu’en fin d’année et ne devrait pas être appliquée avant 2018.- Le ratio d’effet de levier: Il sera modifié dans la perspective de l’intégrer au pilier 1 du calcul des fonds propres en 2018. Il a été fixé à 3 % du bilan et sera testé de 2013 à 2017 pour éventuellement l’amender.F. Z. T.

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