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    International

    Stress tests réussis pour les banques évaluées par la Fed

    Par Fatim-Zahra TOHRY | Edition N°:5053 Le 28/06/2017 | Partager
    Elles resteraient bien capitalisées dans le cas d’une récession
    Près de 34 établissements passés au crible
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    Les bons résultats des tests de résistance auxquels ont été soumises les grandes banques américaines interviennent au moment où l’administration Trump est en pleine offensive anti-régulation. Ils pourraient servir d’arguments aux établissements financiers qui réclament un desserrement de la règlementation (Ph. AFP)

    Les grandes banques américaines sont en bonne santé. Elles sont bien capitalisées et résisteraient à une grave crise financière même si elles devaient accuser des pertes importantes. C’est ce qu’a assuré le gouverneur de la Fed, Jérome Powell à l’issue de la publication des résultats de la première étape des tests de résistance (stress tests) annuels effectués sur 34 grandes banques.

    Parmi elles, Citigroup a réalisé le meilleur score, avec un ratio de 9,7%. Quant à JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo & Co, Goldman Sachs Group ou encore Morgan Stanley, elles ont produit des ratios évalués entre 8,4% et 9,4% (dans le scénario le plus pessimiste). Sur la totalité des banques évaluées, seules deux (Ally Financial et KeyCorp) ont produit des ratios de solvabilité inférieurs à 7%.

    Ces tests (dont c’est la septième édition) ont été mis en place par la loi Dodd-Frank après la crise financière de 2008 pour s’assurer que les établissements bancaires qui présentent des risques «systémiques» en cas de crise sont suffisamment capitalisés. Cette année, 34 banques dotées de plus de 50 milliards de dollars d’actifs ont été soumises à un scénario de crise très sévère.

    Avec un taux de chômage qui bondirait à 10% (au lieu de 4,3% aujourd’hui), tandis que les prix de l’immobilier commercial chuteraient de 35%. Dans le scénario catastrophe choisi par la Fed, le niveau cumulé de fonds propres de haute qualité (Tier 1) passerait de 12,5% à 9,2%, ce qui reste au-dessus du minimum requis (4,5%). Ce niveau est également supérieur à ce qu’il était avant la crise de 2008, s’est félicité la Fed.

    «Ce niveau des fonds propres permettrait aux banques de continuer à prêter et de soutenir les ménages comme les entreprises quand les temps sont durs», précise le gouverneur de la Fed. Néanmoins, ce scénario de crise très sévère exposerait les géants bancaires à des pertes cumulées importantes, soit 493 milliards de dollars, dont 383 milliards sur les seuls prêts. C’est toutefois moins qu’en 2016.

    Réagissant à ces premiers bons résultats, l’American Bankers Association a estimé que le processus des tests de résistance devait être allégé,  comme le préconise un récent rapport du Trésor. Ce dernier recommande de «réviser les modèles de surveillance selon les observations du public plutôt que de forcer les banquiers à gérer et allouer leur capital sans être bien informé des attentes des régulateurs».

    La Fed elle-même s’est montrée relativement ouverte récemment à un «ajustement» de la règlementation et des tests. Ceci notamment pour les banques de taille moyenne ou celles qui maintiendraient un très haut niveau de fonds propres.

    Des résultats individuels

    La Fed annoncera, le mercredi 28 juin,  les résultats individuels des banques qui détermineront si elles peuvent redistribuer les liquidités envisagées (dividendes, rachats d’actions, acquisitions...) à leurs actionnaires. Cette année la banque centrale a réduit à 13 le nombre d’établissements soumis à cette deuxième batterie de tests. Parmi eux, figurent cinq filiales de banques étrangères: Barclays, Crédit Suisse, Deutsche Bank, RBC et UBS. En 2016, Deutsche Bank et l’espagnole Santander avaient échoué pour la deuxième fois consécutive et Morgan Stanley avait obtenu un feu vert conditionnel.

     

     

     

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